Für die Kovarianzmatrix einer zweidimensionalen Zufallsvariable (X,Y) muss berechnet werden:
- Var(X)
- Var(Y)
- Cov(X,Y)
- Cov(X,X) = Var(X) = E(X^2) – E(X)^2
- Cov(Y,Y) = Var(Y) = E(Y^2) – E(Y)^2
- Cov(X,Y) = Cov(Y,X) = E(X*Y) – E(X)*E(Y)
Somit erhält man folgende Kovarianzmatrix C(X,Y):